Étude de cas | Validation de modèles d’IA sur les marchés mondiaux dans le cadre d’un IB de niveau 1
Une banque d’investissement mondiale de premier plan de niveau 1 avait besoin de conseils d’experts pour valider une série de modèles d’IA nouvellement développés utilisés pour le trading et l’évaluation des risques dans l’ensemble de sa division des marchés mondiaux. Face à la surveillance croissante des régulateurs des régions États-Unis, UE et APAC, la banque devait s’assurer que ses modèles répondaient aux normes les plus élevées en matière de conformité, de transparence et de performance.
Les modèles en question ont exploité l’apprentissage automatique pour des tâches telles que la surveillance des transactions, l’optimisation des prix et la prévision de la liquidité. Cependant, le rythme rapide du développement interne avait dépassé les contrôles de gouvernance, et l’équipe interne de gestion des risques de modèle manquait d’expérience avec les techniques d’IA avancées.
Les principaux défis étaient les suivants :
- Naviguer dans la validation de l’IA conformément aux réglementations mondiales telles que RS 11-7, la loi européenne sur l’IA et les directives MAS
- Validation de modèles d’IA et d’apprentissage automatique opaques avec une explicabilité limitée
- Combler les écarts de connaissances entre les développeurs quantitatifs et les parties prenantes de la conformité
- Création d’un cadre de validation de modèle d’IA évolutif et prêt pour l’avenir
Pour résoudre ces problèmes, la banque a recherché un consultant doté d’une expertise approfondie en gouvernance des modèles d’IA, d’une expérience de travail dans des environnements financiers hautement réglementés et de la capacité d’opérer dans des régimes réglementaires transfrontaliers.
Pour trouver un expert capable de diriger cette initiative critique de validation de l’IA, le client s’est tourné vers Consultport, qui a rapidement proposé une liste restreinte de 4 consultants en IA. Après une série d’entretiens, le client a sélectionné un consultant qui a apporté :
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7+ ans d’expérience en finance quantitative, IA et gouvernance des risques de modèle
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Postes de direction antérieurs dans des banques et des organismes de réglementation mondiaux
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Connaissance approfondie des exigences des modèles SR 11-7, PRA, BaFin et MAS
La combinaison de la rigueur technique et de la perspicacité réglementaire du consultant en a fait la personne idéale pour diriger l’effort de validation et guider la stratégie de conformité de la banque.
Le consultant a conçu une stratégie complète de validation des modèles d’IA axée sur la conformité réglementaire, l’intégrité des modèles et l’évolutivité à long terme. Le travail s’articulait autour de quatre piliers principaux :
1. Validation et analyse des lacunes réglementaires
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Évaluation de la maturité des processus et de la documentation existants
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Identification des principales lacunes par rapport aux attentes réglementaires, y compris les orientations de la BCE, de la PRA et de la BaFin
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Harmonisation des efforts de validation avec l’audit interne et la gestion des risques d’entreprise
2. Évaluation et explicabilité du modèle
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Examen des performances, de la robustesse et des méthodes de détection de dérive du modèle d’IA
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Utilisation des meilleurs outils de validation de modèles d’IA tels que SHAP et LIME pour garantir la transparence du modèle
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Approches d’explicabilité documentées pour répondre à l’examen réglementaire
3. Cadre de gouvernance et de validation des modèles d’IA
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Mise en place d’un flux de travail formel de validation de modèle d’IA, avec des points de contrôle, des rôles et des indicateurs clés de performance définis.
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Intégration des contrôles des risques liés à l’IA dans l’architecture de gouvernance plus large du modèle de la Banque
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Modèles et trousses d’outils fournis pour la surveillance continue
4. Alignement des intervenants et rapports
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Animation d’ateliers transversaux pour assurer la cohérence mondiale des normes de validation de l’IA
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Fournir des mises à jour régulières et des rapports de validation finaux aux principaux intervenants et organismes de réglementation.
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Création d’un manuel mondial pour les futurs efforts d’IA dans les unités commerciales
À la fin du projet, le client a réalisé d’importantes avancées dans la validation de ses modèles d’IA dans les divisions du marché mondial :
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